首頁 > 期刊 > 人文社會科學(xué) > 經(jīng)濟與管理科學(xué) > 金融 > 金融管理研究 > 考慮流動性風(fēng)險的開放式基金業(yè)績評價——基于數(shù)據(jù)包絡(luò)模型 【正文】
考慮流動性風(fēng)險的開放式基金業(yè)績評價——基于數(shù)據(jù)包絡(luò)模型
付淑換; 何暑子 南京審計大學(xué)金融學(xué)院
- 基金業(yè)績評價
- 流動性風(fēng)險
摘要：流動性風(fēng)險和價格風(fēng)險一樣可以獲得相應(yīng)的風(fēng)險溢價,但傳統(tǒng)的基金評價方法中,考慮流動性風(fēng)險的并不多見,特別是將動態(tài)流動性風(fēng)險納入基金評價體系更是少見。運用數(shù)據(jù)包絡(luò)模型(DEA)將改良的動態(tài)流動性風(fēng)險指標(biāo)納入基金評價體系,并對15只股票型開放式基金的相對業(yè)績進行了實證研究,結(jié)果表明,流動性風(fēng)險,包括基金資產(chǎn)自身的流動性風(fēng)險在基金的業(yè)績評價中不容忽視。
- 基金業(yè)績評價
- 流動性風(fēng)險
摘要：流動性風(fēng)險和價格風(fēng)險一樣可以獲得相應(yīng)的風(fēng)險溢價,但傳統(tǒng)的基金評價方法中,考慮流動性風(fēng)險的并不多見,特別是將動態(tài)流動性風(fēng)險納入基金評價體系更是少見。運用數(shù)據(jù)包絡(luò)模型(DEA)將改良的動態(tài)流動性風(fēng)險指標(biāo)納入基金評價體系,并對15只股票型開放式基金的相對業(yè)績進行了實證研究,結(jié)果表明,流動性風(fēng)險,包括基金資產(chǎn)自身的流動性風(fēng)險在基金的業(yè)績評價中不容忽視。
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金融管理研究
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