国产综合久久久久-狠狠色噜噜狠狠狠狠av-国产女人乱人伦精品一区二区-亚洲a∨国产av综合av下载-爱做久久久久久

首頁 > 期刊 > 人文社會科學 > 社會科學II > 教育綜合 > 淮北師范大學學報·自然科學版 > 基于不同殘差分布下GARCH模型的VaR估計 【正文】

基于不同殘差分布下GARCH模型的VaR估計

貢平鄴; 陶沙 淮北師范大學信息學院; 安徽淮北235000
  • var

摘要:為了研究在不同殘差分布下哪種GARCH-VaR模型更能有效反映中國證券投資基金的市場風險,文章運用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模型和GARCH(1,1)-GED模型分別對4只證券投資基金進行VaR估計,并對得出的結果進行全面比較.結果表明,GARCH(1,1)-GED模型有可能更有效地預測市場風險.在此基礎上利用Kupiec的LR檢驗法對這3種模型進行檢驗,檢驗結果表明,GARCH(1,1)-GED模型的VaR估計效果更好,能較好地估計中國證券投資基金市場VaR.

注:因版權方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社

投稿咨詢 文秘咨詢

淮北師范大學學報·自然科學版

  • 預計1個月內 預計審稿周期
  • 0.22 影響因子
  • 教育 快捷分類
  • 雙月刊 出版周期

主管單位:安徽省教育廳;主辦單位:淮北師范大學

我們提供的服務

服務流程: 確定期刊 支付定金 完成服務 支付尾款 在線咨詢
主站蜘蛛池模板: 少妇大叫好爽受不了午夜视频| 国产精品va无码一区二区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 人人爽人人澡人人人人妻| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 亚洲欧洲美洲无码精品va| 欧美人妻日韩精品| 亚洲精品乱码久久久久久v| 久久精品国产免费播| 亚洲人成色777777老人头| 午夜福利理论片高清在线观看| 国产午夜视频在线观看| 欧美日韩国产精品| 可以看三级的网站| 久久久国产打桩机| 亚洲熟妇丰满多毛xxxx| 色悠久久久久久久综合| 亚洲久热无码av中文字幕| 性欧美熟妇videofreesex| 国产精品美女久久久久av超清 | 国产午夜福利精品久久2021| 国产精品无码专区在线观看| 日韩免费无码一区二区视频| 国产美女遭强高潮免费| 精品人妻一区二区三区四区在线| 97精品国产一区二区三区| 色视频www在线播放国产人成| 亚洲免费网站观看视频| 漂亮人妻被黑人久久精品| 国产精品沙发午睡系列990531| 久久久久久av无码免费网站| 无码专区无码专区视频网址| 伊人久久大香线蕉av不变影院| 熟妇人妻一区二区三区四区| 天天躁日日摸久久久精品| 人妻中出受孕 中文字幕在线| 丰满少妇人妻久久久久久| 无码h肉动漫在线观看| 亚洲级αv无码毛片久久精品| 欧美大荫蒂毛茸茸视频| 亚洲精品国产电影|